تحریم های بین المللی یکی از مهم ترین شوک های برون زا در اقتصاد ایران به شمار می روند و تأثیرات عمیقی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و تورم داشته اند. ماهیت غیرخطی و وابسته به رژیم این تأثیرات، ضرورت به کارگیری رویکردهای اقتصادسنجی غیرخطی را ایجاب می کند. این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای تحلیل تأثیر تحریم های بین المللی بر نرخ ارز و تورم در ایران، دو رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و مدل های مارکوف سوئیچینگ را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. با استفاده از داده های فصلی دوره ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۳ و به کارگیری مدل های MS-VAR، TVTP-MS و LSTAR، این پژوهش نشان می دهد که تحریم ها از طریق کانال های مختلف از جمله کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت های بانکی و افزایش نااطمینانی، منجر به جهش نرخ ارز و تشدید تورم می شوند. یافته ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران دارای دو رژیم مشخص تورمی و ارزی است و شدت تأثیرگذاری تحریم ها در رژیم های با نرخ ارز بالا و تورم شدید، به مراتب بیشتر از رژیم های با ثبات نسبی است. بر اساس نتایج ماتریس احتمالات انتقال، احتمال ماندگاری در رژیم های تورمی و ارزی بالا به طور معناداری بیشتر از احتمال خروج از این رژیم هاست که نشان دهنده نهادینه شدن رفتارهای تورمی در اقتصاد ایران است. این چارچوب می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای سیاست گذاری اقتصادی در جهت پیش بینی و مدیریت آثار تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد.

تحریم های بین المللی نرخ ارز تورم رگرسیون انتقال ملایم مدل مارکوف سوئیچینگ اقتصاد ایران